隨機估計與控制

課程重點
本課程有完整的課堂講稿及相關閱讀資料。

課程描述
本課程主題是動態系統的估計和控制。開始的主題是複習機率及隨機變量。接下來介紹古典及狀態空間的隨機程序及其透過線性系統造成的演化，之後有濾波器及補償器的頻域設計。在此利用卡曼濾波器估計動態系統的狀態。最後的主題包含濾波器方程式穩定度所需的條件。

教學大綱
課程為每週兩堂。

先修課程
16.06, 6.041或6.431.

主題摘要

• 簡要複習機率

                 應用範例

• 簡要複習隨機程序

                 古典敘述

                 狀態空間敘述

• Wiener濾波器
• 最佳控制系統設計
• 估計
• 卡曼濾波器

離散時間

連續時間

​授課方式

• 在課堂上展示的所有重要資料
• 閱讀教科書及其它參考資料的觀點
• 練習建議的問題- 不計分數
• 兩次2小時隨堂考：開卷考
• 一次3小時期末考：開卷考