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頻譜表示法、自我迴歸移動平均模型的頻譜密度 Spectral representation, spectral densities of ARMA models. |
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J. Hamilton. Time Series Analysis. Princeton: Princeton University Press, 1994. Chapter 6.
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P. Brockwell., and R. Davis. Time Series: Theory and Methods. Second edition. New York: Springer-Verlag, 1991. Chapter 4.
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模型設定檢驗、模型選擇 Specification testing, order selection. |
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- P. Brockwell與R. Davis,䈰鍦辕ᩒۿ홴ފ릂핥୬㰰⼀攀洀㸀ఀ叿攀挀漀渀搀 攀搀椀琀椀漀渀⸀ 一攀眀 夀漀爀欀㨀 匀瀀爀椀渀最攀爀ⴀ嘀攀爀氀愀最Ⰰ 㤀㤀Ȁⰰ㥻ɺ㰰⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀氀椀㸀㰀戀爀㸀ഀഀ
P. Brockwell., and R. Davis. Time Series: Theory and Methods. Second edition. New York: Springer-Verlag, 1991. Chapter 9.
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- Andrews 與 Ploberger,〈驗證違反自我迴歸移動平均(1,1)模型過程之序列相關〉,踰煗ࡽ咊͓ὧ൧刊》,第91期, (1996年):第1331-1342頁。
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- Godfrey. “Testing Against General Autoregressive and Moving Average Error Models when the Regressors include Lagged Dependent Variables.” In Econometrica 46 (1978): 1293-1303.
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- B.M.Pötscher, 〈給定無限模型數目下,自我迴歸移動平均模型的估計及頻譜密度的近似值〉,䈰鍦辕ْ遒ὧ൧刊》,第11卷,第2期, (1990年):第165-179頁。
B.M. Pötscher. ”Estimation of Autoregressive Moving-Average Order Given an Infinite Number of Models and Approximation Of Spectral Densities.” In Journal of Time Series Analysis Vol. 11, No 2 (1990): 165-179.
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- O. Blanchard與 D.Quah,〈總合供給與需求之干援值所帶來的動態影響〉,踰鍗杖碘൛刊》(1989):第655-672頁。
O. Blanchard, and D.Quah. "The Dynamic Effects of Aggregate Demand and Supply Disturbances.” In The American Economic Review (1989): 655-672.
ഀഀ
- C. A. Sims,〈貨幣、收入與其因果關係〉,踰鍗杖碘൛刊》 第62期,(1972年):第540-552頁。
C. A. Sims. “Money, Income and Causality.” In American Economic Review 62 (1972): 540-552.
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非線性多變數模型、一般化動差估計法(generalized moment method,GMM)、共變異數矩陣之估計 Multivariate nonlinear models, GMM estimation, covariance matrix estimation. |
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- J. Hamilton. Time Series Analysis. Princeton: Princeton University Press, 1994. Chapter 14.
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- L.P. Hansen,Hansen.〈一般動差估計式的大樣本特性〉,࠰쾊鎑硯൛刊》,第50期,(1982年):第1029-1053頁。
L.P. Hansen. “Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators.” In Econometrica 50 (1982): 1029-1053.
ഀഀ
- • L.P. Hansen與K.J. Singleton,〈非線性理性預期模型之廣義工具變數估計〉, ࠰쾊鎑硯൛刊》 ,50期之5,(1982年):第1269-1286頁。
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- W. W. Newey 與K.West,〈樣本、半正定、異質變異數與一致性自我相關共變異數矩陣〉,࠰쾊鎑硯൛刊》,第55期之3,(1987年):第703-708頁。
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整合過程的時間序列模型 Time Series Models for Integrated Processes |
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以整合過後的解釋變數進行迴歸、單根檢定 Regressions with integrated regressors, testing for unit roots. |
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J. Hamilton. Time Series Analysis. Princeton: Princeton University Press, 1994. Chapter 17.
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- P.C.B. Phillips, <認識在計量經濟學中的假性迴歸>,࠰쾊鎑硯Ὓ൧刊》,第33期,(1986年):第311-340頁。
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P.C.B. Phillips, and P. Perron. “Testing for a Unit Root in Time Series Regression." In Biometrika 75 (1987): 335-346.
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- Schmidt與P.C.B. Phillips,〈以拉氐乘數(Lagrange multiplier, LM)檢定存在確定性趨勢序列中的單根性質〉,嬰╲鍭ݯ熂ࡽ沊ㅑ㰰⼀攀洀㸀 Ⰰ㕻㐀ἀ౧⣿㤀㤀㈀琀⥞ᨀ⳿㉻㔀㜀ⴀ㈀㠀㤀Āʘ㰰⼀猀瀀愀渀㸀㰀⼀氀椀㸀㰀戀爀㸀㰀猀瀀愀渀 挀氀愀猀猀㴀∀琀愀戀氀攀挀漀瀀礀∀ 栀攀愀搀攀爀猀㴀∀挀漀氀㌀∀㸀匀挀栀洀椀搀琀Ⰰ 愀渀搀 倀⸀䌀⸀䈀⸀ 倀栀椀氀氀椀瀀猀⸀ ☀⌀㠀㈀㈀ 㬀䰀䴀 吀攀猀琀猀 昀漀爀 愀 唀渀椀琀 刀漀漀琀 椀渀 琀栀攀 倀爀攀猀攀渀挀攀 漀昀 䐀攀琀攀爀洀椀渀椀猀琀椀挀 吀爀攀渀搀猀⸀☀⌀㠀㈀㈀㬀 䤀渀 㰀攀洀㸀伀砀昀漀爀搀 䈀甀氀氀攀琀椀渀 漀昀 䔀挀漀渀漀洀椀挀猀 愀渀搀 匀琀愀琀椀猀琀椀挀猀㰀⼀攀洀㸀 㔀㐀 ⠀㤀㤀㈀⤀㨀 ㈀㔀㜀ⴀ㈀㠀㤀⸀㰀⼀猀瀀愀渀㸀ഀഀ
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多變數時間序列的單根檢定、共整合、估計與共整合向量 Multiple time series with unit roots, cointegration, estimation and cointegrating vectors. |
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R. Engle, and C. Granger. ”Cointegration and Error Correction, Representation, Estimation and Testing.” In Econometrica 55 (1987): 251-276.
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S. Johansen. “Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models.” In Econometrica 59 (1991): 1551-1580.
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- P.C.B. Phillips與S. Ouliaris,〈以具有大樣本特質的殘差為基礎的共整合檢定〉,࠰쾊鎑硯൛刊》,第58期,(1990年):第165-193頁。
P.C.B. Phillips, and S. Ouliaris. “Asymptotic Properties of Residual Based Tests for Cointegration.” In Econometrica 58 (1990): 165-193.
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- J. Stock與M. Watson,〈一般趨勢之檢定〉,踰煗ࡽ咊͓ὧ൧刊》 ,83(404)期,(1988年:第1097-1107頁。
J. Stock, and M. Watson. “Testing for Common Trends.” In Journal of the American Statistical Association 83(404) (1988): 1097-1107.
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- J.Y. Campbell,與R.J. Shiller,〈現值模型的共整合關係與檢定〉,㼰뭥鍬Ὧ൧刊》,95期,(1987年):第1062-1088頁。
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